La matemática cruel del drawdown
Una pérdida y la ganancia que la compensa no son simétricas. Si pierdes un 10%, no te basta con ganar un 10%: necesitas un 11,1%, porque ahora partes de un capital menor. Y la trampa se dispara con las pérdidas grandes: pierde el 50% y necesitas duplicar (+100%) solo para volver a empate. Pierde el 90% y necesitas un +900%.
Por eso los buenos traders son fanáticos de no tener pérdidas grandes. No se trata de acertar más, sino de que un mal día no te ponga en un agujero del que la aritmética no te deja salir. Ahí es donde entra el tamaño de posición y el riesgo de ruina.
Tabla de referencia
| Si pierdes… | …necesitas ganar | Realidad |
|---|
Preguntas frecuentes
¿De dónde sale la fórmula?
Si pierdes una fracción d de tu capital, te queda (1−d). Para volver a 1 desde (1−d) necesitas multiplicar por 1/(1−d), es decir una ganancia de d/(1−d). Con d=0,5 → 0,5/0,5 = 100%.
¿Por qué importa tanto para un robot o un challenge de prop firm?
Porque muchos challenges te eliminan por drawdown antes de darte tiempo a recuperar, y porque un EA que sufre un −40% necesita un +66% de racha perfecta para volver — algo que rara vez ocurre. Mídelo antes con el simulador de prop firm.
¿Se envían mis datos a algún sitio?
No. Todo se calcula en tu navegador. Sin registro, sin cookies, sin servidor.